Parabolic SAR Uitgelegd: Begrip en Implementatie voor Beginners

De Parabolic Stop and Reverse (SAR) indicator dient als een prijs- en tijdanalyse-instrument dat zich voornamelijk richt op het detecteren van punten van waarschijnlijke omkeringen en stops. Deze indicator helpt handelaren bij het identificeren van momentum en het instellen van efficiënte stop-orders. De berekeningen ontwikkelen een parabool die onder de prijs staat tijdens een bullish rally en boven de prijs tijdens een bearish trend. De indicator bestaat uit een aantal punten die onder of boven de marktprijs worden geplaatst, en elk van hen duidt op een enkele SAR-waarde.

Wat is Parabolic Stop and Reverse (SAR)?

In 1978 ontwikkelde J. Welles Wilder Jr., een bekende technische analist, de Parabolic Stop and Reverse (SAR) indicator in het boek "New Concepts in Technical Trading Systems", waarin hij ook andere opmerkelijke indicatoren noemde zoals Average True Range, Directional Movement Index en Relative Strength Index. Net als deze indicatoren wordt de Parabolic SAR Indicator ook breed gebruikt en heeft het een belangrijke betekenis als het gaat om technische analyse.

Werking van Parabolic SAR

Wilder noemde de respectieve benadering het Parabolic Time/Price System, waarbij SAR wordt beschreven als het punt waar een short trade wordt afgesloten en een long trade wordt geopend of omgekeerd. Momenteel staat dit systeem bekend als de Parabolic SAR indicator en dient het als een instrument om markttrends en waarschijnlijke omkeerpunten te detecteren. Daarnaast presenteerde Wilder veel handmatige indicatoren voor technische analyse (TA), die nu zijn opgenomen in de meeste digitale handelsmechanismen. Daardoor is handmatige berekening niet langer nodig omdat ze aanzienlijk eenvoudiger zijn geworden in gebruik.

De Parabolic SAR indicator bestaat dus uit kleine punten die specifiek onder of boven de prijs worden geplaatst. Vervolgens creëert de plaatsing van deze punten een parabool, waarbij elk punt een enkele SAR-waarde vertegenwoordigt. In dit opzicht bevinden deze punten zich tijdens een prijsopwaartse trend onder de prijs, terwijl ze boven de prijs worden geplaatst wanneer de prijs een neerwaartse trend ingaat. Hiermee rekening houdend, lijkt de Parabolic SAR indicator minder productief wanneer de markt niet handelt.

Voordelen van het Gebruik van Parabolic SAR

Over het algemeen levert de Parabolic SAR robuuste inzichten in de duur en richting van markttrends. Het benadrukt ook het waarschijnlijke punt van marktomkering. Als gevolg hiervan kan het de kansen voor beleggers vergroten om de beste verkoop- en koopmogelijkheden te detecteren. Een aantal handelaren gebruikt ook de Parabolic SAR indicator voor de identificatie van dynamische stop-loss prijzen om hun stops mee te laten bewegen met de markttrend. De respectieve techniek wordt vaak een "trailing stop-loss" strategie genoemd, waardoor handelaren reeds gemaakte winsten kunnen vastzetten omdat posities effectief worden gesloten zodra de trendomkering plaatsvindt.

Beperkingen van Parabolic SAR

Naast de voordelen van de Parabolic SAR indicator tijdens trendmarkten, heeft het enkele beperkingen in het geval van consolidatieperiodes. Daarom heeft de indicator de neiging om valse signalen af te geven en kan het leiden tot massale verliezen wanneer de markt geen duidelijke trend heeft. Tijdens een grillige markt, waar prijzen ernstige schommelingen ondergaan, kan de indicator ook verschillende misleidende signalen presenteren. Dus de Parabolic SAR indicator is het meest geschikt voor de tijd wanneer er een geleidelijke prijsverandering is.

Er zijn enkele gevallen waarbij handelaren valse signalen krijgen en hun winnende posities relatief vroeg sluiten. Dit leidt tot de verkoop van activa die nog steeds opmerkelijk verdienpotentieel hebben. Bovendien wekken nep-uitbraken optimisme bij beleggers, waardoor ze snel kopen. Daarnaast biedt de indicator zonder enige focus op het handelsvolume geen aanzienlijke informatie over de sterkte van een trend. Hoewel massale marktverschuivingen de kloof die aanwezig is tussen de gaten kunnen vergroten, moeten handelaren dit niet zien als een indicatie van een solide trend.

Ongeacht de mate van informatie die beleggers en handelaren hebben, zullen financiële markten altijd risico's hebben. Desalniettemin combineren verscheidene de Parabolic SAR evenals de rest van de indicatoren of strategieën om beperkingen te compenseren en risico's te verminderen. Daarbij beviel Wilder het gebruik van de Average Directional Index evenals de Parabolic SAR zij aan zij aan om de trendsterkte te meten. Hieraan toevoegend kunnen de RSI indicator en voortschrijdende gemiddelden ook opmerkelijke informatie bieden voordat wordt besloten om een prijs in te gaan.

Hoe de Parabolic SAR Waarde te Berekenen?

Op dit moment kunnen computerprogramma's automatisch berekeningen uitvoeren, inclusief de Parabolic SAR indicator. Voor dit doel houdt de berekening van SAR-punten rekening met bestaande marktgegevens. Dus om de SAR van vandaag te berekenen, gebruikt men de SAR van gisteren, en de SAR van vandaag helpt de waarde van morgen te berekenen. Daarom houden analisten rekening met eerdere hoogtepunten om de SAR-waarde te berekenen tijdens opwaartse trends met "SAR = Vorige SAR + AF x (Vorige EP – Vorige SAR)." Desalniettemin houden ze rekening met eerdere dieptepunten om de SAR-waarde te berekenen tijdens een neerwaartse trend met "SAR = Vorige SAR – AF x  (Vorige SAR – Vorige EP)."

Hierin benadrukt AF de acceleratiefactor die begint bij 0,02 met een stijging van 0,02% wanneer er een prijsdaling of stijging is. Desalniettemin handhaaft die handelsduur deze waarde totdat de trendomkering plaatsvindt in het geval van het bereiken van de limiet tot 0,20. Daarnaast passen verschillende analisten in de praktijk de AF handmatig aan om de gevoeligheid van de indicator te wijzigen.

Conclusie

Daarom zal een AF boven de 0,2 grens leiden tot hoge gevoeligheid en de mogelijkheid van significante omkeersignalen. Aan de andere kant doet een AF onder de 0,2 spot het tegenovergestelde. Toch bestempelde Wilder de stijgingen van 0,02 als het beste voor de algehele functionaliteit.

Hoewel de Parabolic SAR terug in 1970 werd geformuleerd, wordt de indicator vandaag nog steeds breed gebruikt. Beleggers kunnen het implementeren in diverse beleggingsalternatieven van vandaag. Ze houden rekening met Forex, crypto, aandelen en grondstoffenmarkten. Echter, geen enkel marktanalyse-instrument kan 100% nauwkeurigheid garanderen. Daarom moeten beleggers, voordat ze een strategie gebruiken, inclusief de Parabolic SAR, ervoor zorgen dat ze een alomvattend begrip hebben van bredere financiële markten evenals technische analyse. Bovendien moeten ze ook uitgebreide ervaring hebben met risicobeheer en handel om de onvermijdelijke risico's te minimaliseren.